Prendi la Tua Strada

Molti trading systems si basano sui movimenti ciclici del prezzo, che, come sappiamo dall’analisi tecnica, sono spesso elementari e si verificano con frequenza. I ritracciamenti sono il fulcro del famoso strumento Fibonacci (i ritracciamenti di Fibonacci) e sono usati correntemente come idea di partenza per molti sistemi di trading. Facciamo allora entrare in gioco i punti pivot (PP) e vediamo se è possibile fare trading su di essi.

Facendo del backtest si potrà osservare che, specie per le valute più volatili, il prezzo ritraccia molto spesso tra una candela e la successiva: ovvero se alla candela “n” positiva il prezzo è “x”, alla successiva candela le probabilità che il prezzo sia “x”-”y” sono piuttosto alte, e viceversa per la prima candela negativa. Si può anche fare un’affermazione più ardua, stavolta sostenuta da un grafico, secondo la quale molto spesso il prezzo, ritracciando, tocca 1/3 della dimensione della
candela precedente.

L’affermazione è particolarmente vera con time frames elevati, da 4 ore in su. Questo significa che il pivot point di una candela, verrà toccato molto probabilmente dalla candela successiva: siamo arrivati quindi al succo del sistema di trading in esame.

Il puntino rosso che nella maggior parte dei casi si trova al centro delle candele è il punto pivot della candela precedente: in ben 15 casi su 23 il prezzo ha toccato il punto pivot della candela precedente! Solo in 8 casi su 23
non lo ha fatto..

Così il trading system sarà semplicissimo: basterà aprire una posizione del senso inverso della candela attuale, non appena la candela si chiude, per avere un sistema ad alto coefficiente di riuscita. Di certo non avremo operazioni con grandi take-profit, ma almeno un sistema piuttosto solido di trading, magari da abbinare ad un sistema per sfruttare movimenti più ampi. Il calcolo dei pivot points è semplicissimo e ci sono anche molti strumenti automatici nel web che lo fanno per noi.

La formula è : (prezzo massimo + prezzo minimo + prezzo di chiusura) :3. Chiaramente questo uso dei punti pivot è puramente operativo e non ha niente a che vedere con l’uso standard per valutare supporti e resistenze. Sicuramente un metodo da testare e tenere nel cassetto.

Concetto di base del trading, viene dato molto spesso per scontato, ma è invece essenziale dare una spiegazione esaustiva del suo significato: stiamo chiamando in causa il drawdown. Molto spesso ci gettiamo nell’analisi tecnica senza avere i rudimenti del trading, per questo motivo sarà bene assimilare il concetto di drawdown.

La sua definizione tecnica di base è : intensità della riduzione di valore di un capitale in termini percentuali o assoluti. Ne va da sé che il drawdown può essere rappresentato sia in percentuale che come valore assoluto (cioè in quantità di valuta sonante). In pratica quando si dice che il drawdown di un’operazione è stato del 10% per es., significa che il capitale, in seguito a quell’operazione, ha subito un’oscillazione negativa del 10% e non una perdita.

Attenzione a non confondere le 2 cose. Quando infatti eseguiamo una trade, essa potrà essere chiusa in positivo o in negativo. Dopo che l’abbiamo eseguita il nostro capitale inizia a fluttuare prima che noi chiudiamo la trade. E’ proprio nel momento in cui fluttua che andremo a vedere il drawdown, ovvero l’ escursione negativa prodotta nel nostro capitale.

In gergo tecnico il drawdown è riferito ad un equity line, ovvero ad una linea che rappresenta le fluttuazioni del capitale a disposizione. Il drawdown in questo caso sarà rappresentato dal livello minimo toccato dalla linea in questione. Diverso è il
concetto di perdita in senso stretto, che viene applicato alla chiusura della trade. Quando abbiamo a che fare con una riduzione del capitale al termine della trade, significa che il nostro conto nel broker forex è diminuito: è qui che
abbiamo una vera e propria perdita.

Attenzione alla gestione delle perdite: per recuperare una perdita del 10% occorrerà guadagnare più del 10%!

Ecco un esempio pratico:

capitale iniziale = 100

perdita con trade n°1 = 10% (10)

capitale a disposizione = 90

 

Nuovo capitale a disposizione = 90

vincita con trade n°2 = 10% (9!)

capitale a disposizione = 99 !

 

Ecco che non abbiamo recuperato tutto il nostro 10%…

e se la perdita fosse del 50%?

 

capitale iniziale = 100

perdita con trade n°1 = 50% (50)

capitale a disposizione = 50

vincita con trade n°2 = 50% di 50 (25)

capitale a disposizione = 75

 

Avremmo dovuto ottenere una trade vincente del 100% del nostro capitale per andare in pareggio.

Nell’impostazione di base all’apertura delle charts su Metatrader troviamo l’indicatore StdDev: a cosa serve?

L’indicatore in questione è la deviazione standard (standard deviation), ed è un indice che misura la volatilità di prezzo, come differenza tra i prezzi medi. Ne deriva che l’indicatore salirà verso l’alto quando è maggiore la differenza tra il prezzo di chiusura attuale e il prezzo di chiusura medio, salirà verso il baso nel caso contrario.

Può essere considerato un valido supporto per determinare le fasi di euforia o stabilità del mercato: in presenza delle prime avremo picchi alti, in fasi stabili i valori della deviazione standard saranno bassi. Visto l’alto numero di informazioni che spesso giungono da altri indicatori, o da strumenti come le Bande di Bollinger, la deviazione standard può essere utile per avere un quadro generico della situazione senza altri intralci.

Il trader andrà poi a scegliere il suo momento preferito di volatilità a seconda della sua strategia di trading.
Ovviamente possiamo configurare l’indicatore con altri metodi, per esempio applicandolo ai prezzi di apertura, ai prezzi medi, o utilizzando deviazioni semplici, pesate, esponenziali, o infine cambiarne il numero di periodi, nello stile delle medie mobili.

l nome banale del sistema potrebbe svilire la vera forza del trading system, che invece non è da sottovalutare. Nel Power-Cross troviamo un metodo molto semplice di trading, sia a livello di entrata che di uscita, basato sul price action e 2 indicatori. Per prima cosa apriamo una chart a 4 ore, che ci servirà soltanto a valutare la tipologia di trend in atto ( e se c’è ovviamente ). Successivamente apriamo una chart a 15 minuti, che sarà il time-frame su cui operiamo. Nulla vieta di operare con time-frame minori o superiori, ma questo è il set-up ideale.

Gli indicatori da utilizzare sono soltanto 2:

-SMA 5 applicata alla chiusura (come default).

-Ganhilo.

Entrambi sono visualizzati come 2 linee sul grafico e il loro incrocio costituisce un segnale piuttosto forte.

Come descritto nel grafico, dopo l’incrocio al rialzo, si entra a mercato all’apertura della candela successiva all’incrocio. Take-profit sarà di 45 pips durante le fasi di mercato più calde, esempio nella sessione britannica; verrà
ridotto a 35 nella sessione asiatica. Lo stop-loss può aggirarsi sui 25 pips, nel caso sopra è impostato a 22, ma anche 27 è un buon limite.

La chart fotografa una situazione ideale di trade, con target raggiunto, ma non dobbiamo credere che sia sempre così facile tradare con questo sistema. In alcuni casi, infatti, l’incrocio può essere falso e successivamente può avvenirne un altro di senso opposto. Se l’incrocio successivo contrario avviene entro le prime 15 candele dal primo, è bene chiudere immediatamente la trade anche se non è stato raggiunto il livello di stop-loss. Allo stesso modo se il cross delle 2 linee non avviene in modo chiaro sarà più saggio non avventurarsi nella trade.

Le pairs consigliate sono le più fluide ovviamente: eur/usd, gbp/usd, eur/jpy, usd/jpy e gbp/jpy. Testato su gbp/jpy ha dato buoni frutti per circa 2 anni.

Nella famiglia degli oscillatori compare anche l’indicatore Demarker, parente dell’oscillatore stocastico. In
maniera analoga, infatti, troviamo nel Demarker aree di ipervenduto e
ipercomprato, con una scala valori da 0 a 100 (su Metatrader i valori vanno da 0
a 1). Ideato da Tom DeMarker con l’obiettivo di fornire segnali più validi degli
altri oscillatori, il Demarker in primo luogo vuole stabilire le aree dove è più
rischioso fare trading, perchè potrebbe avvenire un’inversione di trend.

L’indicatore usa 2 variabili:

– Demax, calcolata come differenza tra massimo di un periodo e il massimo del
periodo precedente;

– Demin, calcolata come differenza tra il minimo di un perido e quello del
periodo precedente.

 

L’indicatore Demarker si concretizza come media mobile del Demax, diviso la
somma della media mobile su Demax e Demin.

 

 

In fase operativa, come al solito, non dobbiamo aspettarci un’illuminazione
folgorante, come per tutti gli oscillatori del resto. Il Demarket sarà un buon
compagno di analisi se usato in fasi laterali del mercato, per operare con più
precisione sui ritracciamenti, oppure se usato su time frame larghi. Sotto il
time frame a 1 giorno l’indicatore tende a perdere progressivamente di efficacia.