Prendi la Tua Strada

Nell’impostazione di base all’apertura delle charts su Metatrader troviamo l’indicatore StdDev: a cosa serve?

L’indicatore in questione è la deviazione standard (standard deviation), ed è un indice che misura la volatilità di prezzo, come differenza tra i prezzi medi. Ne deriva che l’indicatore salirà verso l’alto quando è maggiore la differenza tra il prezzo di chiusura attuale e il prezzo di chiusura medio, salirà verso il baso nel caso contrario.

Può essere considerato un valido supporto per determinare le fasi di euforia o stabilità del mercato: in presenza delle prime avremo picchi alti, in fasi stabili i valori della deviazione standard saranno bassi. Visto l’alto numero di informazioni che spesso giungono da altri indicatori, o da strumenti come le Bande di Bollinger, la deviazione standard può essere utile per avere un quadro generico della situazione senza altri intralci.

Il trader andrà poi a scegliere il suo momento preferito di volatilità a seconda della sua strategia di trading.
Ovviamente possiamo configurare l’indicatore con altri metodi, per esempio applicandolo ai prezzi di apertura, ai prezzi medi, o utilizzando deviazioni semplici, pesate, esponenziali, o infine cambiarne il numero di periodi, nello stile delle medie mobili.

l nome banale del sistema potrebbe svilire la vera forza del trading system, che invece non è da sottovalutare. Nel Power-Cross troviamo un metodo molto semplice di trading, sia a livello di entrata che di uscita, basato sul price action e 2 indicatori. Per prima cosa apriamo una chart a 4 ore, che ci servirà soltanto a valutare la tipologia di trend in atto ( e se c’è ovviamente ). Successivamente apriamo una chart a 15 minuti, che sarà il time-frame su cui operiamo. Nulla vieta di operare con time-frame minori o superiori, ma questo è il set-up ideale.

Gli indicatori da utilizzare sono soltanto 2:

-SMA 5 applicata alla chiusura (come default).

-Ganhilo.

Entrambi sono visualizzati come 2 linee sul grafico e il loro incrocio costituisce un segnale piuttosto forte.

Come descritto nel grafico, dopo l’incrocio al rialzo, si entra a mercato all’apertura della candela successiva all’incrocio. Take-profit sarà di 45 pips durante le fasi di mercato più calde, esempio nella sessione britannica; verrà
ridotto a 35 nella sessione asiatica. Lo stop-loss può aggirarsi sui 25 pips, nel caso sopra è impostato a 22, ma anche 27 è un buon limite.

La chart fotografa una situazione ideale di trade, con target raggiunto, ma non dobbiamo credere che sia sempre così facile tradare con questo sistema. In alcuni casi, infatti, l’incrocio può essere falso e successivamente può avvenirne un altro di senso opposto. Se l’incrocio successivo contrario avviene entro le prime 15 candele dal primo, è bene chiudere immediatamente la trade anche se non è stato raggiunto il livello di stop-loss. Allo stesso modo se il cross delle 2 linee non avviene in modo chiaro sarà più saggio non avventurarsi nella trade.

Le pairs consigliate sono le più fluide ovviamente: eur/usd, gbp/usd, eur/jpy, usd/jpy e gbp/jpy. Testato su gbp/jpy ha dato buoni frutti per circa 2 anni.

Nella famiglia degli oscillatori compare anche l’indicatore Demarker, parente dell’oscillatore stocastico. In
maniera analoga, infatti, troviamo nel Demarker aree di ipervenduto e
ipercomprato, con una scala valori da 0 a 100 (su Metatrader i valori vanno da 0
a 1). Ideato da Tom DeMarker con l’obiettivo di fornire segnali più validi degli
altri oscillatori, il Demarker in primo luogo vuole stabilire le aree dove è più
rischioso fare trading, perchè potrebbe avvenire un’inversione di trend.

L’indicatore usa 2 variabili:

– Demax, calcolata come differenza tra massimo di un periodo e il massimo del
periodo precedente;

– Demin, calcolata come differenza tra il minimo di un perido e quello del
periodo precedente.

 

L’indicatore Demarker si concretizza come media mobile del Demax, diviso la
somma della media mobile su Demax e Demin.

 

 

In fase operativa, come al solito, non dobbiamo aspettarci un’illuminazione
folgorante, come per tutti gli oscillatori del resto. Il Demarket sarà un buon
compagno di analisi se usato in fasi laterali del mercato, per operare con più
precisione sui ritracciamenti, oppure se usato su time frame larghi. Sotto il
time frame a 1 giorno l’indicatore tende a perdere progressivamente di efficacia.

Accantoniamo i sistemi di trading basati su scalping o time frames minori, ed occupiamoci di chi ama tenere aperte
le posizioni per più giorni. Con il sistema OzFx gli amanti del trading
maggiormente orientato alla posizione possono offrire un valido supporto, dal
momento che il time frame base è quello ad 1 giorno.

Gli indicatori da usare sono 2:

-Oscillatore Acceleratore di Bill William (AC).

-Stocastico con settaggio classico 5,3,3.

 

Il sistema è basato sulla correlazione tra i movimenti di prezzo e gli
indicatori, e fornisce dei segnali molto potenti che possono portare a centinaia
di pips di guadagno.

Una volta impostati i 2 indicatori, abbiamo bisogno di una SMA 200 per valutare
se lo scenario è bullish o bearish. Nel caso il prezzo si muovesse sopra la SMA
considereremo solo l’apertura di posizioni long, se si muove sotto prenderemo in
considerazione solo operazioni short.

Le regole per l’apertura di una posizione sono le seguenti:

-Ingresso long con le barre verdi dell’AC che si trovano sopra il livello 0 e
stocastico sopra alla propria metà.

-Ingresso short con le barre rosse dell’AC sotto il livello 0 e stocastico sotto
la linea mediana.

 

 

 

Si esce quando arriva un segnale di tipo contrario, o il prezzo giunge dalla
parte opposta della SMA.

Il take-profit deve essere impostato su almeno 5 lotti:

-il 1° avrà un target a 50 pips e stop-loss a 100 pips di distanza.

-il 2° avrà un target a 100 pips con stop-loss sul break even point.

-il 3° avrà un target a 150 pips.

-il 4° avrà un target a 200 pips.

-il 5° sarà libero di galoppare in direzione del trend.

 

Le pairs su cui operare possono essere tutte le principali, ma un occhio di
riguardo va all’ euro/yen. Il rapporto rischio/ricompensa è di 1:1 o superiore,
a seconda dell’impostazione del 5° lotto. Una piccola attenzione va posta alla
vostra piattaforma di trading: è importante che le nuove candele inizino in modo
regolare dopo la chiusura della precedente. E’ consigliato l’uso di Metatrader
ODL.

Nell’ambito del trading forex non va dimenticato che molte delle piattaforme dei maggiori brokers danno la
possibilità di tradare anche le materie prime, cosiddette commodities. Vista
l’alta volatilità di questo mercato, è utile studiare un indicatore basato
proprio sul trading in commodities, che però può risultare utile anche per le
valute: stiamo parlando dell’indicatore Csi (Commodity selection index).

Il Csi è nato per mostrare la volatilità ed il trend del mercato delle commodities, ma ugualmente può essere
adattato a qualsiasi altro tipo di mercato. Sviluppato da Welles Wilder,
contiene al suo interno delle componenti usate anche per altri indicatori, come
la componente Adxr del Dmi e il fattore Atr.

Nel calcolo del Csi si utilizzano proprio questi 2 elementi: l’Adxr evidenza le caratteristiche di trend o assenza
di trend, mentre l’Atr determina la volatilità. Il fine ultimo del Csi è quello
di aiutare il trader a cavalcare dei trend di brevissimo periodo, e da qui si
capisce l’utilità di utilizzarlo come arma di riserva anche nella analisi
tecniche sul forex.

La figura evidenzia come il brusco aumento del Csi, unito all’impennata del
prezzo, segnala un forte movimento bullish. Il settaggio di base del Csi è 14,
ma può essere naturalmente adattato a piacimento.