Categoria: Soldi

Risulta essere difficile tradurre correttamente il termine smoothed riguardo alle medie mobili; in alcuni casi è stato usato il termine “adattivo”, ma non rende l’idea. Una media mobile smoothed in realtà è un misto tra una media semplice e una esponenziale (molto più simile ad una esponenziale), ma è applicata su un periodo di durata maggiore. Al peso dei prezzi più recenti viene dato lo stesso valore dei prezzi storici, ma il calcolo, a differenza degli altri 2 tipi di media, non è basato su un numero di periodi fisso, anche se lo standard è 9.

La smoothed MA va a sottrarre la media del giorno precedente con quella del giorno attuale nella seguente formula:

SMMA(i) = (SUM1-SMMA1+CLOSE(i))/N

Dove

SUM1— è il totale dei prezzi dei periodi presi in esame.

SMMA1— è la media smoothed della prima candela del periodo.

SMMA(i)— è la media smoothed della candela attuale.

CLOSE(i)— è il prezzo di chiusura attuale.

N— è il numero dei periodi considerati.

 

E questa è la formula dei valori base:

SUM1 = SUM(CLOSE, N)

SMMA1 = SUM1/N

 

Il calcolo di SUM1 è identico a quello di una SMA, allora dove si differenziano le due medie? La smoothed è diversa perchè include nel calcolo anche i periodi più lontani, andando così a smussare l’effetto di rumors di mercato e improvvise
ondate, rendendo meglio l’idea di prezzo medio nel medio/lungo periodo. Può essere anche usata nell’ottica intraday per valutare posizioni long con prezzo superiore alla SMMA e short se inferiore. Ovviamente una SMA e una EMA hanno
performance superiori in fase di trend, perchè reagiscono più rapidamente ai cambiamenti di prezzo.

Molti trading systems si basano sui movimenti ciclici del prezzo, che, come sappiamo dall’analisi tecnica, sono spesso elementari e si verificano con frequenza. I ritracciamenti sono il fulcro del famoso strumento Fibonacci (i ritracciamenti di Fibonacci) e sono usati correntemente come idea di partenza per molti sistemi di trading. Facciamo allora entrare in gioco i punti pivot (PP) e vediamo se è possibile fare trading su di essi.

Facendo del backtest si potrà osservare che, specie per le valute più volatili, il prezzo ritraccia molto spesso tra una candela e la successiva: ovvero se alla candela “n” positiva il prezzo è “x”, alla successiva candela le probabilità che il prezzo sia “x”-”y” sono piuttosto alte, e viceversa per la prima candela negativa. Si può anche fare un’affermazione più ardua, stavolta sostenuta da un grafico, secondo la quale molto spesso il prezzo, ritracciando, tocca 1/3 della dimensione della
candela precedente.

L’affermazione è particolarmente vera con time frames elevati, da 4 ore in su. Questo significa che il pivot point di una candela, verrà toccato molto probabilmente dalla candela successiva: siamo arrivati quindi al succo del sistema di trading in esame.

Il puntino rosso che nella maggior parte dei casi si trova al centro delle candele è il punto pivot della candela precedente: in ben 15 casi su 23 il prezzo ha toccato il punto pivot della candela precedente! Solo in 8 casi su 23
non lo ha fatto..

Così il trading system sarà semplicissimo: basterà aprire una posizione del senso inverso della candela attuale, non appena la candela si chiude, per avere un sistema ad alto coefficiente di riuscita. Di certo non avremo operazioni con grandi take-profit, ma almeno un sistema piuttosto solido di trading, magari da abbinare ad un sistema per sfruttare movimenti più ampi. Il calcolo dei pivot points è semplicissimo e ci sono anche molti strumenti automatici nel web che lo fanno per noi.

La formula è : (prezzo massimo + prezzo minimo + prezzo di chiusura) :3. Chiaramente questo uso dei punti pivot è puramente operativo e non ha niente a che vedere con l’uso standard per valutare supporti e resistenze. Sicuramente un metodo da testare e tenere nel cassetto.

Concetto di base del trading, viene dato molto spesso per scontato, ma è invece essenziale dare una spiegazione esaustiva del suo significato: stiamo chiamando in causa il drawdown. Molto spesso ci gettiamo nell’analisi tecnica senza avere i rudimenti del trading, per questo motivo sarà bene assimilare il concetto di drawdown.

La sua definizione tecnica di base è : intensità della riduzione di valore di un capitale in termini percentuali o assoluti. Ne va da sé che il drawdown può essere rappresentato sia in percentuale che come valore assoluto (cioè in quantità di valuta sonante). In pratica quando si dice che il drawdown di un’operazione è stato del 10% per es., significa che il capitale, in seguito a quell’operazione, ha subito un’oscillazione negativa del 10% e non una perdita.

Attenzione a non confondere le 2 cose. Quando infatti eseguiamo una trade, essa potrà essere chiusa in positivo o in negativo. Dopo che l’abbiamo eseguita il nostro capitale inizia a fluttuare prima che noi chiudiamo la trade. E’ proprio nel momento in cui fluttua che andremo a vedere il drawdown, ovvero l’ escursione negativa prodotta nel nostro capitale.

In gergo tecnico il drawdown è riferito ad un equity line, ovvero ad una linea che rappresenta le fluttuazioni del capitale a disposizione. Il drawdown in questo caso sarà rappresentato dal livello minimo toccato dalla linea in questione. Diverso è il
concetto di perdita in senso stretto, che viene applicato alla chiusura della trade. Quando abbiamo a che fare con una riduzione del capitale al termine della trade, significa che il nostro conto nel broker forex è diminuito: è qui che
abbiamo una vera e propria perdita.

Attenzione alla gestione delle perdite: per recuperare una perdita del 10% occorrerà guadagnare più del 10%!

Ecco un esempio pratico:

capitale iniziale = 100

perdita con trade n°1 = 10% (10)

capitale a disposizione = 90

 

Nuovo capitale a disposizione = 90

vincita con trade n°2 = 10% (9!)

capitale a disposizione = 99 !

 

Ecco che non abbiamo recuperato tutto il nostro 10%…

e se la perdita fosse del 50%?

 

capitale iniziale = 100

perdita con trade n°1 = 50% (50)

capitale a disposizione = 50

vincita con trade n°2 = 50% di 50 (25)

capitale a disposizione = 75

 

Avremmo dovuto ottenere una trade vincente del 100% del nostro capitale per andare in pareggio.

Nell’impostazione di base all’apertura delle charts su Metatrader troviamo l’indicatore StdDev: a cosa serve?

L’indicatore in questione è la deviazione standard (standard deviation), ed è un indice che misura la volatilità di prezzo, come differenza tra i prezzi medi. Ne deriva che l’indicatore salirà verso l’alto quando è maggiore la differenza tra il prezzo di chiusura attuale e il prezzo di chiusura medio, salirà verso il baso nel caso contrario.

Può essere considerato un valido supporto per determinare le fasi di euforia o stabilità del mercato: in presenza delle prime avremo picchi alti, in fasi stabili i valori della deviazione standard saranno bassi. Visto l’alto numero di informazioni che spesso giungono da altri indicatori, o da strumenti come le Bande di Bollinger, la deviazione standard può essere utile per avere un quadro generico della situazione senza altri intralci.

Il trader andrà poi a scegliere il suo momento preferito di volatilità a seconda della sua strategia di trading.
Ovviamente possiamo configurare l’indicatore con altri metodi, per esempio applicandolo ai prezzi di apertura, ai prezzi medi, o utilizzando deviazioni semplici, pesate, esponenziali, o infine cambiarne il numero di periodi, nello stile delle medie mobili.

https://www.youtube.com/watch?v=-FfriuTztW4

l nome banale del sistema potrebbe svilire la vera forza del trading system, che invece non è da sottovalutare. Nel Power-Cross troviamo un metodo molto semplice di trading, sia a livello di entrata che di uscita, basato sul price action e 2 indicatori. Per prima cosa apriamo una chart a 4 ore, che ci servirà soltanto a valutare la tipologia di trend in atto ( e se c’è ovviamente ). Successivamente apriamo una chart a 15 minuti, che sarà il time-frame su cui operiamo. Nulla vieta di operare con time-frame minori o superiori, ma questo è il set-up ideale.

Gli indicatori da utilizzare sono soltanto 2:

-SMA 5 applicata alla chiusura (come default).

-Ganhilo.

Entrambi sono visualizzati come 2 linee sul grafico e il loro incrocio costituisce un segnale piuttosto forte.

Come descritto nel grafico, dopo l’incrocio al rialzo, si entra a mercato all’apertura della candela successiva all’incrocio. Take-profit sarà di 45 pips durante le fasi di mercato più calde, esempio nella sessione britannica; verrà
ridotto a 35 nella sessione asiatica. Lo stop-loss può aggirarsi sui 25 pips, nel caso sopra è impostato a 22, ma anche 27 è un buon limite.

La chart fotografa una situazione ideale di trade, con target raggiunto, ma non dobbiamo credere che sia sempre così facile tradare con questo sistema. In alcuni casi, infatti, l’incrocio può essere falso e successivamente può avvenirne un altro di senso opposto. Se l’incrocio successivo contrario avviene entro le prime 15 candele dal primo, è bene chiudere immediatamente la trade anche se non è stato raggiunto il livello di stop-loss. Allo stesso modo se il cross delle 2 linee non avviene in modo chiaro sarà più saggio non avventurarsi nella trade.

Le pairs consigliate sono le più fluide ovviamente: eur/usd, gbp/usd, eur/jpy, usd/jpy e gbp/jpy. Testato su gbp/jpy ha dato buoni frutti per circa 2 anni.