Categoria: Soldi

Nella famiglia degli oscillatori compare anche l’indicatore Demarker, parente dell’oscillatore stocastico. In
maniera analoga, infatti, troviamo nel Demarker aree di ipervenduto e
ipercomprato, con una scala valori da 0 a 100 (su Metatrader i valori vanno da 0
a 1). Ideato da Tom DeMarker con l’obiettivo di fornire segnali più validi degli
altri oscillatori, il Demarker in primo luogo vuole stabilire le aree dove è più
rischioso fare trading, perchè potrebbe avvenire un’inversione di trend.

L’indicatore usa 2 variabili:

– Demax, calcolata come differenza tra massimo di un periodo e il massimo del
periodo precedente;

– Demin, calcolata come differenza tra il minimo di un perido e quello del
periodo precedente.

 

L’indicatore Demarker si concretizza come media mobile del Demax, diviso la
somma della media mobile su Demax e Demin.

 

 

In fase operativa, come al solito, non dobbiamo aspettarci un’illuminazione
folgorante, come per tutti gli oscillatori del resto. Il Demarket sarà un buon
compagno di analisi se usato in fasi laterali del mercato, per operare con più
precisione sui ritracciamenti, oppure se usato su time frame larghi. Sotto il
time frame a 1 giorno l’indicatore tende a perdere progressivamente di efficacia.

Accantoniamo i sistemi di trading basati su scalping o time frames minori, ed occupiamoci di chi ama tenere aperte
le posizioni per più giorni. Con il sistema OzFx gli amanti del trading
maggiormente orientato alla posizione possono offrire un valido supporto, dal
momento che il time frame base è quello ad 1 giorno.

Gli indicatori da usare sono 2:

-Oscillatore Acceleratore di Bill William (AC).

-Stocastico con settaggio classico 5,3,3.

 

Il sistema è basato sulla correlazione tra i movimenti di prezzo e gli
indicatori, e fornisce dei segnali molto potenti che possono portare a centinaia
di pips di guadagno.

Una volta impostati i 2 indicatori, abbiamo bisogno di una SMA 200 per valutare
se lo scenario è bullish o bearish. Nel caso il prezzo si muovesse sopra la SMA
considereremo solo l’apertura di posizioni long, se si muove sotto prenderemo in
considerazione solo operazioni short.

Le regole per l’apertura di una posizione sono le seguenti:

-Ingresso long con le barre verdi dell’AC che si trovano sopra il livello 0 e
stocastico sopra alla propria metà.

-Ingresso short con le barre rosse dell’AC sotto il livello 0 e stocastico sotto
la linea mediana.

 

 

 

Si esce quando arriva un segnale di tipo contrario, o il prezzo giunge dalla
parte opposta della SMA.

Il take-profit deve essere impostato su almeno 5 lotti:

-il 1° avrà un target a 50 pips e stop-loss a 100 pips di distanza.

-il 2° avrà un target a 100 pips con stop-loss sul break even point.

-il 3° avrà un target a 150 pips.

-il 4° avrà un target a 200 pips.

-il 5° sarà libero di galoppare in direzione del trend.

 

Le pairs su cui operare possono essere tutte le principali, ma un occhio di
riguardo va all’ euro/yen. Il rapporto rischio/ricompensa è di 1:1 o superiore,
a seconda dell’impostazione del 5° lotto. Una piccola attenzione va posta alla
vostra piattaforma di trading: è importante che le nuove candele inizino in modo
regolare dopo la chiusura della precedente. E’ consigliato l’uso di Metatrader
ODL.

Nell’ambito del trading forex non va dimenticato che molte delle piattaforme dei maggiori brokers danno la
possibilità di tradare anche le materie prime, cosiddette commodities. Vista
l’alta volatilità di questo mercato, è utile studiare un indicatore basato
proprio sul trading in commodities, che però può risultare utile anche per le
valute: stiamo parlando dell’indicatore Csi (Commodity selection index).

Il Csi è nato per mostrare la volatilità ed il trend del mercato delle commodities, ma ugualmente può essere
adattato a qualsiasi altro tipo di mercato. Sviluppato da Welles Wilder,
contiene al suo interno delle componenti usate anche per altri indicatori, come
la componente Adxr del Dmi e il fattore Atr.

Nel calcolo del Csi si utilizzano proprio questi 2 elementi: l’Adxr evidenza le caratteristiche di trend o assenza
di trend, mentre l’Atr determina la volatilità. Il fine ultimo del Csi è quello
di aiutare il trader a cavalcare dei trend di brevissimo periodo, e da qui si
capisce l’utilità di utilizzarlo come arma di riserva anche nella analisi
tecniche sul forex.

La figura evidenzia come il brusco aumento del Csi, unito all’impennata del
prezzo, segnala un forte movimento bullish. Il settaggio di base del Csi è 14,
ma può essere naturalmente adattato a piacimento.

Il Gator Oscillator, sviluppato da Bill Williams, è un indicatore che ci permette di visualizzare in maniera
ottimale i trend di mercato, in modo da poter entrare in azione al momento
giusto minimizzando i rischi. Basandosi essenzialmente sull’indicatore
Alligator, per comprendere appieno il suo funzionamento è consigliabile
analizzare prima quest’ultimo. Williams parla di “mercato del pollo cieco”
riferendosi al trading effettuato seguendo i trend di mercato: come un pollo
cieco riesce sempre a ritrovare il suo mais se nutrito ogni giorno alla stessa
ora, così il trader che segue costantemente l’andamento del mercato, sebbene non
sia in grado di prevedere con certezza il futuro, riesce a gestire in maniera
ottimale le sue entrate/uscite, ottenendo notevoli profitti. Spinto da queste
motivazioni, egli elabora l’indicatore tecnico Alligator.

Basato su una combinazione di linee bilanciate che utilizzano le medie mobili, l’Alligator è costituito da 3 linee:

– una linea blu (la mascella dell’alligatore): è la linea bilanciata che indica
la media mobile smoothed (o SMMA) su 13 periodi, proiettata in avanti (nel
futuro) di 8 barre;

– una linea rossa (i denti dell’alligatore): è la linea bilanciata che indica la
SMMA su 8 periodi, spostata in avanti di 5 barre;

– una linea verde (le labbra dell’alligatore): è la linea bilanciata che indica
la SMMA su 5 periodi, proiettata in avanti di 3 barre;

– nel grafico, come da figura, è riportata anche la linea del prezzo medio,
calcolato come la media della somma del prezzo massimo e del prezzo minimo, cioè:
prezzo medio = prezzo(max + min.) / 2.

Mascella, denti e labbra dell’alligatore indicano l’interazione di tre periodi
temporali diversi. Sebbene il mercato risulti stagnante per la maggior parte del
tempo e sia in grado di mostrarci dei trend ben definiti solo nel 15-30% dei
casi, per il trader è indispensabile attenersi a questi andamenti, evitando di
operare nei mercati che fluttuano solo entro certi limiti di prezzo.
Quando le tre linee risultano vicine o intersecate, è segnale che l’alligatore
sta andando a dormire (o che sta già dormendo). Più dorme, più avrà fame quando
si sveglierà. E la prima cosa che farà appena sveglio sarà aprire le fauci e
andare a caccia di carne, di toro o di orso. Una volta mangiato fino a saziarsi,
l’alligatore inizierà a perdere interesse per il cibo e chiuderà le fauci.

Ma cosa significa tutto ciò in termini di trading forex?

– Bocca chiusa (alligatore che dorme): vicinanza o intersezione delle tre linee
bilanciate. E’ un momento ottimale per uscire dal mercato e prendere profitto (specialmente
se l’alligatore ha mangiato un toro, cioè un trend positivo), chiudendo tutte le
posizioni aperte.

– Bocca aperta (alligatore che sta mangiando): distanza tra le tre linee
bilanciate. A questo punto si possono aprire delle posizioni e andare long o
short a seconda che le linee tendano verso l’alto o verso il basso.

– Se l’alligatore è sveglio, il mercato potrà mostrare trend al rialzo (toro) o
al ribasso (orso), a secondo che la linea del prezzo si collochi rispettivamente
sopra o sotto la bocca dell’alligatore (linea verde).

 

L’indicatore Gator Oscillator, basato sull’Alligator, mostra chiaramente il
livello di divergenza/convergenza delle 3 linee bilanciate di cui sopra. Come da
figura, l’istogramma sopra lo zero indica il divario tra la linea blu e la linea
rossa; quello sottostante, il divario tra la linea rossa e quella verde,
correlato dal segno meno. Il Gator Oscillator è composto da barre verdi e barre
rosse. Una barra verde è sintomo di un valore superiore rispetto a quello della
barra precedente; viceversa, una barra rossa indica un valore inferiore. In
questo caso, come si conformano le azioni dell’alligatore al grafico del Gator
Oscillator?

L’alligatore

– si sveglia dal suo sonno quando una barra è per metà rossa e per metà verde
(non importa che sia sotto o sopra lo 0);

– mangia quando la barra è verde sia sotto che sopra lo 0;

– è sazio quando la barra verde diventa rossa sotto lo 0;

– dorme quando la barra è rossa sia sotto che sopra lo 0.

Se c’è una grande differenza tra le barre del grafico, si verifica un’inversione
di tendenza del prezzo. Viceversa, se c’è poca differenza, si assiste alla
convergenza delle medie mobili di breve e lungo termine.

Non c’è dubbio sul fatto che gli indicatori forex siano uno strumento molto potente, specie se affinati nell’uso
e soprattutto nella combinazione tra di essi. Molti traders, soprattutto i
novizi, tendono a preferire le combinazioni di indicatori, arrivando in certi
casi perfino ad escludere l’analisi tecnica di base. In realtà la base di un
trading system che si rispetti, dovrebbe sempre partire dalla valutazione del
trend e delle dinamiche a esso associate.

In questo trading system si partirà proprio dalle trendlines per impostare le operazioni. Per iniziare apriamo un
grafico a 4 ore su una pair molto volatile, come Gbp/Usd. Tracciamo prima
una trendline dal picco alto massimo del precedente movimento del prezzo agli
ultimi massimi del grafico. Poi tracciamone un’altra
dal minimo più basso del precedente movimento del prezzo fino agli ultimi
massimi del grafico.

Come indicatore usiamo uno Stocastico lento 10:4:2

 

Per aprire una posizione aspettiamo che si verifichino le seguenti situazioni:

-il prezzo ha colpito un incrocio di una trendline minimi-massimi.

-lo stocastico è in ipervenduto o ipercomprato e idem per uno stocastico più
veloce

-compare il classico pattern di inversione sul grafico a 4 ore, composto da 2
candele con 1 o 2 ombre molto lunghe. La prima candela tocca la trendline minimi/massimi
e crea l’ombra.

La seconda può anch’essa creare
l’ombra lunga, ma rappresenta un pattern d’inversione, con il corpo che ingloba
tutto il corpo della candela precedente. Per avere maggiore sicurezza si può
implementare anche l’indicatore Bande di Bollinger con una deviazione standard
2: se il prezzo ha superato il massimo o il minimo o comunque si è avvicinato
alle bande più laterali, si avrà una conferma della possibile inversione di
trend.

Per l’uscita bisognerà considerare
ancora le trendlines, in particolar modo l’incrocio tra quella minimi/massimi.
Lo stop loss dovrebbe essere posto sopra il massimo o il minimo delle ombre
delle 2 candele di inversione sopra menzionate. Si può anche preferire un
trailing stop piuttosto ampio, di circa 50 pips.