Risulta essere difficile tradurre correttamente il termine smoothed riguardo alle medie mobili; in alcuni casi è stato usato il termine “adattivo”, ma non rende l’idea. Una media mobile smoothed in realtà è un misto tra una media semplice e una esponenziale (molto più simile ad una esponenziale), ma è applicata su un periodo di durata maggiore. Al peso dei prezzi più recenti viene dato lo stesso valore dei prezzi storici, ma il calcolo, a differenza degli altri 2 tipi di media, non è basato su un numero di periodi fisso, anche se lo standard è 9.
La smoothed MA va a sottrarre la media del giorno precedente con quella del giorno attuale nella seguente formula:
SMMA(i) = (SUM1-SMMA1+CLOSE(i))/N
Dove
SUM1— è il totale dei prezzi dei periodi presi in esame.
SMMA1— è la media smoothed della prima candela del periodo.
SMMA(i)— è la media smoothed della candela attuale.
CLOSE(i)— è il prezzo di chiusura attuale.
N— è il numero dei periodi considerati.
E questa è la formula dei valori base:
SUM1 = SUM(CLOSE, N)
SMMA1 = SUM1/N
Il calcolo di SUM1 è identico a quello di una SMA, allora dove si differenziano le due medie? La smoothed è diversa perchè include nel calcolo anche i periodi più lontani, andando così a smussare l’effetto di rumors di mercato e improvvise
ondate, rendendo meglio l’idea di prezzo medio nel medio/lungo periodo. Può essere anche usata nell’ottica intraday per valutare posizioni long con prezzo superiore alla SMMA e short se inferiore. Ovviamente una SMA e una EMA hanno
performance superiori in fase di trend, perchè reagiscono più rapidamente ai cambiamenti di prezzo.